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Diverse Untersuchungen mit dem beschriebenen Modellansatz haben
gezeigt, dass Hidden-Markov-Modelle sehr gut geeignet sind,
die stochastischen Charakteristika der Bauspar-Zeitreihen zu
modellieren. Beispielhaft zeigt Abbildung 7.10 einen
Vergleich der Spargeldaufkommen in den verschiedenen Jahren nach
Vertragsabschluss von realen Trainingsdaten und einer
künstlich generierten Menge von Sequenzen.
Die beschriebenen Erweiterungen führen zu einer deutlich
verbesserten Abbildung der relevanten Größen gegenüber dem
Standard-HMM. Erste Vergleiche eines generierten Gesamtkollektivs mit
den entsprechenden realen Daten sind vielversprechend und lassen einen
erfolgreichen Einsatz des Modells zur Durchführung von Simulationen in
der Praxis erwarten.
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